3
Fælles Projekter
5
År i Samarbejde
Makro
Akademisk Fokus
20k+
Datapunkter
Holdet
Samarbejdshistorik
Dannelse
Mødtes på Københavns Universitet. Etablerede et samarbejde omkring Mikroøkonomi og Matematisk Analyse.
Exchange Rate Dynamics
Første større fælles forskningsprojekt. Analyserede inflation og relative valutakurser i Danmark ved hjælp af højfrekvente data.
ECB Taylor Rules
Avanceret seminaropgave. Implementerede GMM-estimering for at teste for asymmetriske politiske reaktioner i Eurozonen.
Kandidatspeciale
Kommende magnum opus med fokus på den Globale Finansielle Cyklus og dens transmission til små åbne økonomier.
Metodologi & Workflow
Data Engineering
Automatiserede Python-pipelines sikrer reproducerbarhed. Vi renser aldrig data manuelt.
01Økonometri
Rigoristisk identifikation i Stata. Fra simple OLS til GMM og strukturelle VAR-modeller.
02Formidling
LaTeX til akademiske papers, Astro til interaktive web-dashboards. Klarhed er konge.
03Speciale-Tracker
Global Financial Cycles
Forventet aflevering: Sommer 2025
Datagrundlaget
Højfrekvente finansielle data fra Bloomberg.
Makroøkonomiske indikatorer på tværs af 30+ lande.
Processeret og struktureret i SQL-databaser.
Kompetence-Profil
Vidensbanken
Gabaix, X. & Maggiori, M. (2015). International Liquidity and Exchange Rate Dynamics. QJE.
Rey, H. (2015). Dilemma not Trilemma: The Global Financial Cycle and Monetary Policy Independence. NBER.
Miranda-Agrippino, S. & Rey, H. (2020). U.S. Monetary Policy and the Global Financial Cycle. RES.
Bruno, V. & Shin, H. S. (2015). Cross-Border Banking and Global Liquidity. RES.
Galleri
Værktøjskassen 2.0
Stata
Python
LaTeX
DevOps
Open Science Pledge
Vi tror på gennemsigtighed. Al data-rensning er scriptet, og vi stræber efter fuld reproducerbarhed gennem offentlige replikations-pakker ved hver større udgivelse.
Netværk & Affiliering
-
Københavns Universitet
Økonomisk Institut (ØI)
Vejledning
- Michael Bergman
Lektor. Vejleder på ECB Taylor Rules.
- Andreas Bjerre-Nielsen
Lektor. Vejleder på AI & Social Data Science.
Logbog
Automatisering af FX-data
Implementeret en fuldautomatisk pipeline til hentning af ECB valutakurser via API.
Mastering DuckDB
Migrering af store datasæt fra CSV til DuckDB/Parquet format for 50x hurtigere I/O.
GMM Estimering
Succesfuld replikation af Gertler & Karadi (2015) instrumenter i Stata.
import pandas as pd import statsmodels.api as sm # 1. Load and Clean High-Frequency Data df = ( pd.read_parquet("data/raw/ecb_ticks.parquet") .query("currency == 'USD/EUR'") .resample("1min") .agg({"price": "ohlc", "vol": "sum"}) .dropna() ) # 2. Local Projection (Jordà, 2005) model = sm.OLS(df["future_return"], df[["shock", "controls"]]) results = model.fit(cov_type='HAC', cov_kwds={'maxlags': 12}) print(results.summary())
Faglig Profil (M.Sc. Econ)
Advanced Macroeconomics
DSGE modeller, real business cycles & New Keynesian theory.
Econometrics II
Instrument variables, GMM, Time Series Analysis & asymptotic theory.
Mechanism Design
Auktionsteori, contract theory & matching markets.
Corporate Finance
Capital structure, valuation & financial options.