Technical Frameworks
Model Library
Forståelsen af teorien bag knapperne er det, der adskiller en god økonom fra en data-indtaster. Her er en gennemgang af de modeller, jeg arbejder med.
SYSTEM STATUS: OPERATIONEAL
SIGNALTÅRNET
REAL-TIME MAKROØKONOMISK KONTROLRUM
RENTEPOLITIK
Afvigelse fra Taylor-regel
INFLATION
HICP Inflationsrate (YoY)
SYSTEM TRANSMISSION
SVAR (Structural Vector Autoregression)
Anvendt til at identificere strukturelle chok i makroøkonomiske tidsrækker.
B_0 y_t = c + B_1 y_{t-1} + ... + B_p y_{t-p} + \epsilon_t Brugt i bachelorprojekt til at isolere US pengepolitiske chok via 'Sign Restrictions'.
DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium)
Mikrofunderede makro-modeller brugt til at simulere økonomiske politikker.
E_t \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j U(c_{t+j}, l_{t+j}) Erfaring med Dynare og kalibrering af neoklassiske vækstmodeller.
Taylor-regler
En monetær reaktionsfunktion der bestemmer den optimale rente baseret på inflation og output-gap.
i_t = r^* + \pi_t + \alpha_\pi(\pi_t - \pi^*) + \alpha_y(y_t) Interaktiv simulator bygget i React & Chart.js.
Try LiveCGE (Computable General Equilibrium)
Statisk og dynamisk modellering af hele økonomier, ofte brugt til handels- og skattepolitik.
Y = A \cdot [\alpha K^\rho + (1-\alpha) L^\rho]^{1/\rho} Programmering i GAMS for at løse komplekse markeds-ligevægte.
Rullende regressioner
Estimation af samme model på glidende tidsvinduer for at afsløre parameterustabilitet.
\hat{\beta}_{[t-w+1,\,t]} = \arg\min_{\beta} \sum_{s=t-w+1}^{t} \left(WS_{is} - \beta G_{i,s-1} - Z_{i,s-1}'\gamma - \delta_i - \gamma_s\right)^2 Brugt i velfærdsstatsseminaret til at vise, at globaliseringskoefficienten skifter fortegn omkring finanskrisen.
Try Live